— С Леонидом Иовичем отрепетировали сцену, когда Шурик догоняет Нину на дороге и утверждает, что это не он, а его ослик поплелся за героиней.
После этого я спокойно уехала в Тулу, где работала в цирковой программе. И уже там меня застала другая телеграмма с приглашением на кинопробы. Поехала, реплики за Шурика подавал Леонид Иович, ослик в кадре был настоящим опытным киноактером, звали его Соловей. Я подкармливала его морковкой, в какой-то момент он зажевал мою руку, я рассмеялась. То есть повела себя естественно и непринужденно. Потом Гайдай спросил, не могла бы я раздеться и сняться в купальнике. Сразу же согласилась — купальник для цирковой артистки привычная форма одежды. Как потом оказалось, моя готовность сниматься в купальнике произвела впечатление на режиссера, усмотревшего в этом раскованность. Сняли кинопробы, и я вернулась в Тулу, где через какое-то время получила телеграмму: вы утверждены на роль Нины в «Кавказской пленнице», приезжайте на примерку костюма.
Позже, снимаясь, увидела альбом с фотопробами артисток на роль Нины, их было больше пятисот. Среди прочих выделялись Валентина Малявина, Наталья Кустинская, Лариса Голубкина, Вика Федорова, Надежда Румянцева, Наталья Фатеева, Анастасия и Марианна Вертинские... Список можно продолжать. Тем не менее я расплакалась, узнав, что утверждена в картину. Мне совсем не хотелось бросать цирк, в слезах позвонила своему любимому педагогу по цирковому училищу Зиновию Боничу. Тот успокоил: «Во-первых, это не навсегда, съемки закончатся, и ты вернешься на манеж. Во-вторых, представь, как тебя станут объявлять: «Под куполом цирка исполнительница главной роли в фильме «Кавказская пленница» Наталья Варлей!» Я вытерла слезы. Натуру снимали в Крыму, куда отправили около трехсот килограммов моего циркового реквизита. Планировала репетировать в Ялтинском цирке в свободное от съемок время, но реально получилось сделать это раз пять. Съемки, репетиции, уроки вождения автомобиля не оставляли никакой возможности отвлекаться от «Кавказской пленницы».
— Легко ли было сниматься? Как относились к вам партнеры?
— И легендарная «троица» Вицин, Никулин, Моргунов, и Владимир Абрамович Этуш, и Саша Демьяненко, и Фрунзик Мкртчян относились ко мне прекрасно, помогали, тактично что-то подсказывали, делали все, чтобы я не зажималась. Съемки начинались в мосфильмовском павильоне в восемь утра, с семи меня гримировали и одевали. Но после этого я не сразу попадала в кадр. Иногда приходилось подолгу ждать, когда позовут. Я успевала перегореть, взгляд потухал, и тогда Гайдай командовал: «Бегом на четвертый этаж и обратно!» Когда вбегала в павильон, сразу же шла в кадр, и все получалось, глаза загорались, кураж возвращался. Когда отснятый материал посмотрел директор студии Иван Александрович Пырьев, высказался так: «Из этой девочки может получиться новая Любовь Орлова».
