В 1910 году на охоте Анатолий был ранен случайным выстрелом, и ему ампутировали ногу. Стало понятно, что надо менять род занятий. Продав имение, он в сорок четыре года стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Второго московского университета. Окончив его, поступил работать на кафедру физиологии, которую возглавлял любимый ученик Сеченова профессор Шатерников.
Анатолий был женат на Мэри Фрикберг, шведке из небогатой дворянской семьи, приехавшей в Россию, чтобы поступить экономкой в какой-нибудь приличный дом. В 1900-м родился их первенец Анатолий, через год — наш герой Саша.
Мэри, в замужестве Мария Васильевна Зубкова, полагала, что сыновья должны приобрести разнообразные навыки, — неизвестно, что пригодится в будущем. Наравне с верховой ездой, иностранными языками и танцами мальчики умели косить и боксировать.
Александр в семье считался enfant terrible. Бросил медицинский факультет, пристрастился, подобно многим представителям декадентствующей молодежи, к кокаину. В 1925 году мать, с трудом выхлопотав у властей разрешение, отправила его в Швецию в тщетной надежде, что родственники выбьют из парня дурь. После этого и начались полубезумные зигзаги Саши по Европе, проследить которые не смог бы ни один биограф Зубкова, если б таковой имелся.
Александр выдавал себя за Рудольфа Валентино, пользуясь сходством с актером, раздавал от его имени автографы, тянул деньги из доверчивых поклонниц звезды экрана, а потом пропадал. Когда оказывался без гроша, торговал фривольными открытками, подрабатывал в дансингах, мыл посуду в ресторанах.