Наталина, так ее звали на самом деле, родилась двадцать пятого декабря 1874 года и росла в римском районе Трастевере в бедной семье. Работать начала рано: была ученицей портнихи, торговала на улице цветами, прибиралась в типографии. При этом что бы ни делала — орудовала иглой, предлагала прохожим купить скромный букетик, мела полы или присматривала за младшими братьями и сестрой — девочка постоянно пела. И весьма недурно. Однажды мать отвела ее к жившему по соседству учителю музыки. Тот заверил, что у малышки явный талант, согласился с ней позаниматься и помог выучить несколько незатейливых песенок. С этим нехитрым репертуаром в четырнадцать лет и начала выступать синьорита Кавальери в дешевом театрике-кафе на площади Навона, где собиралась самая невзыскательная публика.
Первое выступление запомнилось ей навсегда. Когда девушка вышла на крошечную сцену и оказалась под прицелом глаз зрителей, ее охватил страх. Она теребила платье и не могла выдавить ни звука. Тут перед взором возник их убогий домишко, из которого Наталина с детства мечтала вырваться в другую, лучшую жизнь, и разомкнув губы, она запела. Едва смолкла музыка, раздался шквал аплодисментов, и не чуя под собой ног, дебютантка убежала за кулисы. Что ж, начало было положено, и несколько лир в карман за выступление — тоже.
В девятнадцать Наталина уже выступала в римском театрике «Орфео». Затем отправилась покорять Неаполь, где по настоянию импресарио укоротила имя. Лина Кавальери — это сочетание напоминало стремительный полет наездницы! После успеха на юге Лину с ее неаполитанскими песенками позвали в знаменитый парижский бар-кабаре «Фоли-Бержер», где блистали красотки, напоминавшие бабочек или экзотические цветы. «Спросите русского, американца или японца, — писали газеты, — в каком месте Парижа они хотели бы встретиться вновь. И вам ответят: «В «Фоли-Бержер»!»