Каэтана отлично помнила полнейший хаос в их мадридском дворце Лирия, десятки упакованных чемоданов и всевозможной поклажи, сбившуюся с ног прислугу, непроницаемое выражение отцовского лица, перепуганную бабушку. Оказывается, в Испании свергли монархию, им вместе с королем Альфонсо XIII, королевой Викторией Эухенией и другими аристократическими семьями следовало уносить ноги из своей страны. Позднее захвативший власть диктатор Франко стал постепенно возвращать аристократию, и герцогу Альбе предложили пост посла в Великобритании. Предварительно посоветовавшись с находившимся в изгнании королем Альфонсом XIII, герцог согласился на новую должность. Вторую мировую войну Каэтана провела с отцом в Лондоне; до сих пор ей иногда снятся ночные бомбардировки, внезапно разрывающие тишину сирены воздушной тревоги, когда приходилось бежать в укрытие. Именно в Лондоне Каэтана подружилась с сестрами Елизаветой и Маргаритой, дочерьми короля Георга VI, она часто подолгу гостила у них, пока отец занимался делами. Впрочем, герцог Альба старался повсюду брать с собой подрастающую дочь — она сопровождала его к политикам, дипломатам, академикам, писателям... Отец никогда не одергивал ее, видно, потому она и выросла такой своенравной. Однажды 14-летняя Каэтана во время завтрака в доме родственника Уинстона Черчилля вмешалась в разговор:
— Вы думали, что Франция устоит против Гитлера, а я знала, что нет!
— Откуда вы знали, мисс Каэтана? — с улыбкой спросил Черчилль, затягиваясь неизменной сигарой.
— Слишком зависимые, — бросила Каэтана, вздернув брови. — Когда я была в Париже, то заметила, что они все время спрашивают совета, у них нет своего мнения.
Кстати, такой же «зависимой» Каэтана с подростковым максимализмом считала всю семью Черчилля; ее неизменно поражало, почему, когда он входит в комнату, они все встают.
Отца Каэтана совершенно замучила требованиями вернуться в Испанию, куда иногда она теперь ездила летом и где ей все было по душе. В конце концов в 1945 году герцог Альба отказался от должности посла, и они вернулись в свой мадридский дворец Лирия. Ему изрядно досталось, пострадали многие оставшиеся там картины великих мастеров, которые Каэтана помнила с раннего детства; она сильно горевала по погибшему любимому пони, когда-то подаренному отцом.
…— Отец, наверное, обожал вас, — заметил однажды Альфонсо, внимательно рассматривая портреты герцога Альбы, висевшие по стенам дворца. — Но я вижу, он был строг: у него это в глазах.
— Как вы проницательны, мой друг, — улыбнулась герцогиня. — Да нет, он вовсе не был строг, у него в глазах скорее печаль, он больше никогда не женился, был одинок… Напротив, отец во всем потакал мне; единственный раз мне не удалось настоять на своем…
…Первую любовь Каэтаны герцог Альба категорически не одобрил, а ее, 16-летнюю увлекающуюся девчонку, охватила страсть к знаменитому тореро Пепе Луису Васкесу. Увлечение корридой проснулось в ней очень рано и сохранилось до сих пор.
