Фей Марсей (Faye Marsay) родилась 30 декабря 1986 года в Мидлсбро на северо-востоке Англии в рабочей семье.
Девочка увлекалась в детстве спортом и играла в футбол.
С 11 до 16 лет Фей играла в футбольном клубе для девочек.
В юности Марсей подрабатывала официанткой в ресторане и гардеробе ночного клуба.
После окончания школы, Фей поступила Bristol Old Vic Theatre School.
Марсей снималась в таких сериалах как «Свежее мясо», «Доктор кто», «Черное зеркало».
Актриса сыграла роль Бродяжки в сериале «Игра престолов».
В 2013 году Фэй досталась роль королевы Анны Невилл в сериале «Белая королева».
В 2018 году актриса снялась в военной драме «Частная война» о жизни журналистки Мэри Колвин.