Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Отец — Юрий Федорович Волочков, в прошлом чемпион СССР по настольному теннису, работал тренером в спортивной школе. Мать — Тамара Владимировна Волочкова, была экскурсоводом. В 1995 году родители Насти развелись.
Анастасия Волочкова: «Думаю, чем жить без радости, любви и согласия под одной крышей, лучше сделать так, как они, — разойтись. Ни мама, ни папа, кстати, не создали новых семей. И сейчас у них настолько благожелательные отношения, что этому можно только радоваться».
Цитата взята из журнала «7 Дней», № 26 (27.06.2005)
С детства будущая звезда мечтала стать балериной. Девочка с родителями часто посещала балетные спектакли в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова.
Окончив школу, Настя поступила в Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой, где училась у Наталии Дудинской.
Еще будучи студенткой, Волочкова дебютировала на сцене Кировского театра в партии Одетты-Одилии в балете «Лебединое озеро» Чайковского.
По окончании училища в 1994 году пришла она работать в Мариинский театр. За следующие четыре года молодая балерина станцевала главные партии в балетах «Жизель» и «Корсар» Адана, «Раймонда» Глазунова, «Жар-птица» Стравинского, «Баядерка» и «Дон Кихот» Минкуса, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова.
В театре Анастасия занималась под руководством таких педагогов-репетиторов, как Ольга Моисеева, Татьяна Терехова, Инна Зубковская. С труппой Мариинского театра гастролировала по городам США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Австрии, Дании.
В 1998 году Волочкова была приглашена в Большой театр, где она дебютировала в балете «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева. Также балерина исполняла партии в постановках таких хореографов, как Юрий Григорович, Владимир Васильев, Александр Фадеечев.
Анастасия была первой исполнительницей партий Царь-девицы в балете «Конек-горбунок» Родиона Щедрина в постановке Николая Андросова и императрицы в балете «Русский Гамлет» на музыку Густава Малера и Людвига ван Бетховена в постановке Бориса Эйфмана.
Параллельно с работой в Большом звезда стала выступать с сольными концертными номерами, начала сотрудничество с другими театрами, например с Английским национальным балетом.
В 2003 году была Анастасия Волочкова была уволена из Большого театра. Официальной причиной было названо ее несоответствие балетным стандартам физических параметров балерины и в связи с этим невозможность подобрать ей партнера.
В 2004 году Волочкова дебютировала в кино, сыграв в картинах «Место под солнцем» и «Черный принц». Также она сыграла в сериале «Не родись красивой» (2005).
Анастасия Волочкова: «Недавно я впервые снялась в кино. И раньше у меня было очень много предложений, но я хотела начать путь в кино с чего-то светлого, красивого. И дождалась: я снимаюсь в роли Натальи Гончаровой в фильме «Черный принц» режиссера Анатолия Иванова».
Цитата взята из журнала «7 Дней», № 26 (27.06.2005)
С 2005 года артистка балета работает в собственных проектах, создает танцевальные шоу, концертные программы и сама выступает в них.
В 2007 году Анастасия в паре с Антоном Сихарулидзе принимала участие в проекте «Первого канала» «Ледниковый период».
7 июля 2007 года Анастасия Волочкова вышла замуж за бизнесмена Игоря Александровича Вдовина, с которым она познакомилась в 2004 году. В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна. В 2008 году супруги расстались, сохранив дружеские отношения.
Анастасия Волочкова: «Мы должны расстаться. Нам с тобой не по судьбе». И, наверное, чтобы я все правильно уяснила, он еще раз повторил именно эту жуткую фразу: «Нам с тобой не по судьбе». У меня все задрожало внутри, меня бросило в жар, я заплакала. Я не могла, я не хотела верить в то, что только что услышала из уст Игоря, моего любимого человека, мужа, с которым нам было по судьбе четыре с половиной года!»
Цитата взята из журнала «7 Дней», № 44 (23.10.2008)
В 2009 году Волочкова в паре с Максимом Марининым участвовала в третьем сезоне проекта «Ледниковый период» на «Первом канале». В этом же году балерина участвовала в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой и спела песню Игоря Николаева «Балерина», а также звезда выпустила автобиографическую книгу «История русской балерины».
В 2010 году танцовщица получила степень «Мастер делового администрирования» в Высшей школе экономики.
В 2011 году Волочкова открыла свой творческий центр в Москве.
В 2012 году балерина участвовала в качестве члена жюри в проекте «Танцы со звездами» на канале «Россия-1».
В 2013 году Анастасия в дуэте с Методие Бужоро принимала участие в проекте «Две звезды» на «Первом канале».
С февраля 2013 по январь 2014 года Анастасия Волочкова встречалась с бизнесменом с Дальнего Востока Бахтияром Салимовым, с которым она познакомилась во время гастролей.
Анастасия Волочкова: «Наш роман продлился 9 месяцев. Расстояние и часовые пояса разрушают любые отношения. Мы виделись от силы два дня в месяц, а я очень эмоциональная женщина, мне этого мало. Если к этому добавить необоснованную ревность Бахтияра и попытки его окружения оговорить меня, складывается нерадостная картина. Я сама настояла на нашем расставании»
Цитата взята с сайта «7days.ru»
Супруг — Игорь Вдовин, бизнесмен (поженились 7 июля 2007, через год расстались, но поддерживают дружеские отношения)
Дочь — Ариадна (23.09.2005)
▪ Заслуженная артистка России (2002)
▪ Народная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2006)
▪ Народная артистка Республики Северная Осетия—Алания (2007)
▪ Золотая медаль Международного конкурса артистов балета имени Сержа Лифаря в Киеве (1996)
▪ Премия «Золотой лев» (2000)
▪ Премия «Петрополь» (2001)
▪ Приз «Benois de la Danse» (2002)
▪ Орден «Почетный знак Петра Великого (2003)
▪ Премия «Золотой Водолей» (2004)
▪ Премия «Леди Luxery» (2005)