«Сезон 1907—1908 года был мало похож на предыдущую зиму, — вспоминает Волохова. — Мы все «состарились» лишь на год, но казалось, стали гораздо старше, как-то серьезнее, сознательнее, требовательнее к себе, к жизни, к окружающим. Реже встречались, мало веселились». Да и зима выдалась неласковая: очень холодная и абсолютно бесснежная. В воздухе мелькали сухие, колющие лицо иголочки, на глазах у прохожих под ресницами замерзали от холода слезинки. На углах больших улиц и площадях горели костры, вокруг сплошным кольцом стояли бедно одетые люди, пытаясь согреться.
Необычная женщина «в черном» продолжала будоражить воображение поэта. В 1908 году Блок дарит актрисе сборник «Земля в снегу», куда вошли «Снежная маска» и «Фаина». На дарственном экземпляре — надпись: «Позвольте поднести Вам эту книгу — очень несовершенную, тяжелую и сомнительную для меня. Что в ней правда и что ложь, покажет только будущее. Я знаю только, что она неслучайна, и то, что в ней неслучайно люблю». Все стихи, посвященные Волоховой, Блок всегда приносил ей первой. И лишь одно стихотворение «И я провел безумный год. У шлейфа черного...» скрыл от нее. Оно родилось в момент мучительной досады на холодность Наталии Николаевны и едва ли бы ей понравилось.
Весной 1908 года артисты Театра Комиссаржевской отправлялись в гастрольную поездку по южным городам России. Александр Александрович, не желая расставаться с Наталией Николаевной, хотел ехать с труппой. Но она запротестовала, причем нарочно в очень резкой форме, находя, что следовать за актерами — недостойно поэта.
Слишком уважала Блока, чтобы позволить ему унижаться. К тому же не хотела в суете повседневности превращаться для него в обычную женщину, которая в будничной обстановке возится с тряпками и утюгом. Блок не понял ее и обиделся — это стало их первой размолвкой. Однако когда она уехала, вслед полетели письма в синих конвертах, и в них было много лирики и милой заботливости. По возвращении труппы в Петербург они встретились и вместе пошли на выставку Борисова-Мусатова.
На четвертой неделе Великого поста актриса вновь уехала на гастроли, на сей раз в Москву. Александр Александрович на следующий день «был пьян до бесчувствия», о чем пометил в записной книжке. Еще через день появился в Москве, чтобы решительно объясниться. Встретились в его гостиничном номере и проговорили всю ночь. Поэт твердил о своей любви, она — о невозможности отвечать на его чувство. Это свидание породило один из лирических шедевров.